Płatność 
| Poczta
| Kurier
|
| Pobranie | 16 zł | 20 zł |
| Przelew | 12 zł | 14 zł |
| Karta kredytowa | 12 zł | 14 zł |
| mTransfer-mBank | 12 zł | 14 zł |
| Płacę z Inteligo | 12 zł | 14 zł |
| MultiTransfer | 12 zł | 14 zł |
| BZWBK - przew24 | 12 zł | 14 zł |
| Płać z Nordea | 12 zł | 14 zł |
| | | |
| PRIORYTET (dla Poczty) | +2 zł | |
Biuro Obsługi Klienta
kontakt@mentis.pl
Program Partnerski
bok [tu malpa] escpartners.pl
www.escpartners.pl
Polecamy także:
|
|
 |
Jesteś w:
Literatura naukowa
» Biznes
» Ekonomia
POZYCJA NIEDOSTĘPNA W SPRZEDAŻY
| |
| ISBN: | 9788375266771 |
| Producent: | Wolters Kluwer Polska |
| Podtytuł: | Metody ekonometrii finansowej |
| Język: | polski |
| Ilość stron: | 320 |
| Oprawa: | Miękka |
| Format: | 16.9x24.0cm |
| Data wydania: | 2009 |
|
Kategoria:
|
|
| |
Ekonometria finansowa, włączana zarówno do finansów, jak i ekonometrii, zajmuje się głównie modelowaniem rynków finansowych. Jej gwałtowny rozwój związany jest z rosnącym zapotrzebowaniem na nowe metody prognozowania zmienności cen instrumentów finansowych i zależności warunkowych pomiędzy ich stopami zwrotu. Metody te są niezbędne dla praktyków wyceniających instrumenty pochodne i szacujących ryzyko inwestycji finansowych.
Przystępna forma wykładu wsparta dużą liczbą przykładów modelowania rzeczywistych szeregów z polskiego rynku finansowego umożliwi czytelnikowi zdobycie i utrwalenie konkretnych praktycznych umiejętności m.in. w następujących obszarach tematycznych:
Analiza zależności liniowych w finansowych szeregach czasowych
Modele zmienności cen instrumentów finansowych (GARCH, SV, przełącznikowe]
Szacowanie wartości zagrożonej (VaR]
Regresja kwantylowa (modele CAViaR)
Modele dynamiki zależności warunkowych (BEKK, DCC, O-GARCH)
|
|
koszyk jest pusty
|
